Periódicamente toca repasar los resultados de las estrategias que empleamos en este sitio web para invertir en los mercados financieros y monitorear de esta manera los resultados que vamos obteniendo, lo que denominamos ranking mensual de estrategias automáticas de trading.

Actualmente empleamos 4 sistemas automáticos de trading y una Cartera de Medio Plazo orientada a invertir de manera tranquila en el mercado de acciones.

La filosofía de este nuevo post que publicaremos cada mes es darlas seguimiento con el fin de tomar decisiones de cara a la exposición que mantenemos sobre cada una de ellas.

Para cada estrategia se recogen las siguientes métricas de interés:

2016: rendimiento que lleva la estrategia a lo largo del año actual
Anualizado: el rendimiento medio que ha obtenido la estrategia por año, es decir, la rentabilidad anual que devuelve
Inicio: rentabilidad obtenida desde la puesta en funcionamiento de la estrategia, cada una ha tenido una fecha de inicio distinta
Max. DD: el máximo drawdown (racha de pérdidas) experimentado por la estrategia hasta ahora

Es importante precisar que en este ranking no se tiene en cuenta el coste de la cuota de suscripción (Collective2 si que lo tiene en cuenta) , aunque sí los costes propios de la operativa como las comisiones y deslizamientos.

La estrategia que mejor está funcionando a lo largo del año es sin duda Cronos e-mini S&P500. No sólo por la rentabilidad, que también es la qué hasta la fecha la que mejores resultados arroja, si no más bien por su ratio rentabilidad / drawdown.

Su drawdown hasta la fecha ha sido bajísimo, del 4.5%, y obedece a una racha de ganancias fuera de la tónica habitual. Lo lógico es que las estrategias experimenten drawdowns en torno al 20% ya que el capital mínimo con el que trabajan está orientado hacia esos niveles. Eso nos permite también obtener rentabilidades bastante altas teniendo controlado el riesgo de ruina.

La estrategia automática de trading que peor resultado está obteniendo en lo que llevamos de año es Ulises DAX. No obstante sólo lleva un mes en funcionamiento, por lo que no debemos hacer demasiado caso a los resultados pues aún no tenemos histórico suficiente para hacer inferencia de manera estadísticamente fiable.

Mención especial merece también la Cartera de Medio Plazo, estrategia para el mercado de acciones y que, tras tres años con buenas rentabilidades, el mercado lateral y altamente volátil que venimos experimentando desde hace casi un año le está pasando factura. El año pasado aún así consiguió cerrarlo con una rentabilidad por encima del 7%. Sin embargo este año lleva una pérdida latente del -8.5%. Aún queda más de medio año, veremos cómo termina…

Últimamente el tiempo no me da para más, pero ya tengo otras nuevas estrategias automáticas de trading, la mayoría para el e-mini S&P500 (mi activo favorito), que pronto os mostraré y que también estarán disponibles en la web para alquilarlas y a las que por supuesto daremos también seguimiento.